最新版の Visual C++ 2008 Express Edition が公開されていますので、そちらをインストールください。
Visual C++ 2008 Express Edition をお使いの場合は Microsoft Windows SDK のインストールは不要です。 Visual C++ 2008 Express Edition の利用をご検討ください。
次の点をご確認ください。
これらの内容をご確認いただいた上で、まだエラーに遭遇してしまう場合は、コンパイルエラー後に Visual C++ の下方に表示される「出力」ウィンドウの内容を全てコピペしてお問い合わせ下さい。
Windows Vista では環境によって動作しないことがあるそうです。すみません。