GetMessage() と PeekMessage() は「メッセージキューからメッセージを取得する」という点で同じ関数かと思っていましたが、メッセージキューにメッセージがなかった場合の振る舞いが違うようです（当然ですよね…）。

メッセージキューにメッセージがなかった場合、 GetMessage() はメッセージがポストされるまで待機するのに対して、 PeekMessage() は処理を次へ移すとのこと。

ゲームプログラミングの場合ですと、勝手に待機されては困るので PeekMessage() が適役ですよね。

ゲームプログラミング以外のきっかけで Windows プログラミングを始めた人は注意が必要かもしれません。